暂无关注 · 输入代码添加
暂无持仓 · 上方录入
添加持仓后点击「计算风险指标」
Sharpe / Sortino / 最大回撤 / VaR / CVaR / Beta / Alpha
| 行业 | 方向 | 权重 | 理由 | ETF |
|---|---|---|---|---|
| 金融 | 超配+5% | 15% | 估值便宜·受益利率 | XLF |
| 能源 | 超配+3% | 10% | 低估值·现金流强 | XLE |
| 医疗 | 超配+3% | 10% | 防御·估值合理 | XLV |
| 公用事业 | 超配+2% | 7% | 防御+高股息 | XLU |
| 必需消费 | 标配 | 6% | 防御性消费 | XLP |
| 工业 | 标配 | 6% | 中性 | XLI |
| 原材料 | 标配 | 5% | 中性 | XLB |
| 通信 | 标配 | 5% | 中性 | XLC |
| 科技 | 低配-5% | 5% | 估值极端·集中度风险 | XLK |
| 可选消费 | 低配-2% | 3% | 利率敏感·消费走弱 | XLY |
| 房地产 | 低配-3% | 2% | 利率高度敏感 | XLRE |
安装依赖后运行，自动计算最优权重：
| 工具/数据源 | L1宏观 | L2估值 | L3配置 | L4个股 | Hub持仓 | 免费额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FinanceToolkit | — | ★ | — | ★ | — | FMP 250/天 |
| PyPortfolioOpt | — | — | ★ | ✓ | — | 无限 |
| QuantStats | — | — | ✓ | ✓ | ★ | 无限 |
| yfinance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无限 |
| Alpha Vantage | △ | △ | △ | ✓ | ★ | 25/天 |
| FRED API | ★ | ✓ | — | — | — | 无限 |
| FMP API | — | ★ | — | ✓ | — | 250/天 |
| Shiller Yale | ✓ | ★ | — | — | — | 免费 |
统一数据引擎，集成 FinanceToolkit + PyPortfolioOpt + QuantStats + FRED。一条命令完成基本面分析、组合优化和风险报告。
| 阶段 | 工具 | 目标 | 状态 |
|---|---|---|---|
| P1 | FinanceToolkit→L2/L4 | 替代AV OVERVIEW，透明计算取代预计算 | ✅ 脚本就绪 |
| P2 | PyPortfolioOpt→L3 | 填充L3，L1/L2信号→BL→最优权重 | ✅ 脚本就绪 |
| P3 | QuantStats→Hub | VaR/回撤/蒙特卡洛/HTML tearsheet | 🔵 JS版已上线 |
| P4 | OpenBB(可选) | 选股筛选/DCF验证研究工具 | 📋 可选 |